PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с U-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO).

HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%38.53%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		3.54%12.78%-18.83%82.05%6.27%22.33%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью 3.54%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

U-U.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.54%
6 месяцев
0.45%
1 год
39.24%
3 года*
19.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TOHURA.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с NLRU-U.TO с URNMU-U.TO с TAGSU-U.TO с CCJU-U.TO с PHYS.TO

Доходность на риск

HURA.TO vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOU-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.00

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

1.56

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

1.83

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

4.41

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.00

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.45

+0.34

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и U-U.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и U-U.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и U-U.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и U-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-48.74%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-22.78%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-19.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-21.93%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

9.43%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и U-U.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

10.92%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

26.95%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

39.36%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

42.37%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

42.37%

-3.69%