Сравнение HUN.TO с HXS.TO
HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUN.TO returned 6.28%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.10%/yr for HXS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUN.TO и HXS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUN.TO показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции HUN.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 6.28% против 16.01% соответственно.
HUN.TO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- -6.67%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
HXS.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 16.01%
Сравнение доходности по годам HUN.TO и HXS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN.TO Global X Natural Gas ETF | -2.71% | -5.60% | 10.19% | -39.99% | 52.18% | 67.65% | 8.69% | -11.59% | 50.53% | -24.03% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 12.45% | 11.93% | 34.98% | 23.22% | -12.72% | 27.30% | 15.78% | 24.69% | 3.03% | 13.60% |
Correlation
The correlation between HUN.TO and HXS.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between HUN.TO and HXS.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUN.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск
HUN.TO
HXS.TO
Сравнение HUN.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUN.TO | HXS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.42 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 12.97 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUN.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.53 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.11 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HUN.TO и HXS.TO
Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и HXS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUN.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.33% | -27.42% | -57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.56% | -8.74% | -16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.11% | -18.98% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.00% | -22.63% | -45.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.00% | -27.42% | -40.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.53% | 0.00% | -65.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.23% | -3.54% | -60.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 2.30% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUN.TO и HXS.TO
Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUN.TO | HXS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.21% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 8.84% | +14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 11.84% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 15.13% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.86% | 16.52% | +18.34% |
Сравнение комиссий HUN.TO и HXS.TO
HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUN.TO и HXS.TO
Ни HUN.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUN.TO Global X Natural Gas ETF | 0.00% | 0.00% | 12.17% | 11.26% | 5.52% | 6.84% | 9.49% | 9.42% |
HXS.TO Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUN.TO and HXS.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.
HUN.TO is categorized as Commodities, while HXS.TO is S&P 500. HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.10% for HXS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и HXS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор