PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUN.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции HUN.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 6.28% против 16.01% соответственно.


HUN.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-14.98%
3 года*
-6.67%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.28%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и HXS.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF
-2.71%-5.60%10.19%-39.99%52.18%67.65%8.69%-11.59%50.53%-24.03%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between HUN.TO and HXS.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between HUN.TO and HXS.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Natural Gas ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUN.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина

HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUN.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.42

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

12.97

-13.87

HUN.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUN.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.53

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.97

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.02

-1.02

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и HXS.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUN.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-27.42%

-57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-8.74%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

-18.98%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

-22.63%

-45.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

-27.42%

-40.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

0.00%

-65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-3.54%

-60.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.30%

+14.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и HXS.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUN.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.21%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

8.84%

+14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

11.84%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

15.13%

+26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

16.52%

+18.34%

Сравнение комиссий HUN.TO и HXS.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и HXS.TO

Ни HUN.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF
0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HUN.TO and HXS.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXS.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXS.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while HXS.TO is S&P 500. HUN.TO tracks Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while HXS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.10% for HXS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор