PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с FTEC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. HUMN is actively managed, while FTEC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 22.67%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-6.17%
1 месяц
5.28%
С начала года
22.67%
6 месяцев
20.49%
1 год
49.74%
3 года*
30.92%
5 лет*
20.72%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и FTEC

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		22.67%15.25%

Correlation

The correlation between HUMN and FTEC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов HUMN и FTEC

Секторы
HUMN
FTEC

Промышленность

34.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

26.4%
0.0%

Технологии

23.1%
98.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

HUMN
34.5%
FTEC
0.6%

Потребительский циклический сектор

HUMN
26.4%
FTEC
0.0%

Технологии

HUMN
23.1%
FTEC
98.0%

Сырьевые материалы

HUMN
2.2%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

HUMN
2.1%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

HUMN
0.1%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

HUMN

-

FTEC

-

Энергетика

HUMN

-

FTEC
0.4%

Здравоохранение

HUMN

-

FTEC

-

Недвижимость

HUMN

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

HUMN

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

HUMN vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.95

+0.54

Просадки

Сравнение просадок HUMN и FTEC

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-34.95%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-8.38%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-5.56%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

21.57%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

25.36%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

24.77%

+5.49%

Сравнение комиссий HUMN и FTEC

HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и FTEC

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FTEC в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and FTEC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.34% for FTEC.

HUMN is categorized as Robotics, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор