Сравнение HUMDX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
HUMDX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HUMDX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUMDX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 2.26% | 7.65% | 13.40% | 10.56% | -7.13% | 26.51% | -8.19% | 25.70% | -18.40% | 15.04% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, HUMDX показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции HUMDX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.96% соответственно.
HUMDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.59%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUMDX и HWSAX
HUMDX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
HUMDX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
HUMDX
HWSAX
Сравнение HUMDX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUMDX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 4.34 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMDX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HUMDX и HWSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMDX и HWSAX
Дивидендная доходность HUMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMDX Huber Mid Cap Value Fund | 0.75% | 0.76% | 1.02% | 1.14% | 2.01% | 0.95% | 0.66% | 0.00% | 1.16% | 0.61% | 2.34% | 0.00% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок HUMDX и HWSAX
Максимальная просадка HUMDX за все время составила -50.39%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMDX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUMDX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -72.14% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -16.44% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -26.98% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.39% | -53.82% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -1.09% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -11.03% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.43% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMDX и HWSAX
Huber Mid Cap Value Fund (HUMDX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что HUMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUMDX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.45% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 12.99% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.36% | 23.99% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 21.71% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.57% | 24.65% | -2.08% |