Сравнение HUMA с LLY
HUMA (Humacyte, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HUMA in Biotechnology, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 3 years, HUMA returned -30.89%/yr vs 37.66%/yr for LLY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUMA и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMA показывает доходность 40.55%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 5.64%.
HUMA
- 1 день
- -9.40%
- 1 месяц
- 25.00%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- -47.88%
- 3 года*
- -30.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 16.25%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 42.48%
- 10 лет*
- 33.36%
Сравнение доходности по годам HUMA и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUMA Humacyte, Inc. | 40.55% | -80.98% | 77.82% | 34.60% | -70.90% | -33.85% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.64% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 6.05% |
Correlation
The correlation between HUMA and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HUMA:
$267.09M
LLY:
$1.01T
HUMA:
-$0.58
LLY:
$28.14
HUMA:
112.12
LLY:
14.06
HUMA:
22.98
LLY:
32.49
HUMA:
$2.02M
LLY:
$72.25B
HUMA:
-$13.55M
LLY:
$59.75B
HUMA:
-$173.00M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMA vs. LLY — Ранг доходности на риск
HUMA
LLY
Сравнение HUMA c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humacyte, Inc. (HUMA) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUMA | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.07 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 5.16 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.29 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.58 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HUMA и LLY
Максимальная просадка HUMA за все время составила -96.62%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMA и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.62% | -68.24% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.96% | -23.64% | -55.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -34.48% | -59.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.05% | 0.00% | -92.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.30% | -19.22% | -57.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.42% | 9.49% | +41.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMA и LLY
Humacyte, Inc. (HUMA) имеет более высокую волатильность в 40.84% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что HUMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMA | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.84% | 9.72% | +31.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.96% | 27.08% | +52.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.41% | 38.06% | +73.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.73% | 32.83% | +64.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.73% | 30.17% | +67.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMA и LLY
HUMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMA Humacyte, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUMA и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Humacyte, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUMA and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMA has higher volatility (40.84%) compared to LLY (9.72%). In terms of maximum drawdown, HUMA dropped -96.62% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUMA и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор