Сравнение HUMA с QQQ
HUMA (Humacyte, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, HUMA returned -39.24%/yr vs 24.30%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUMA и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMA показывает доходность -30.16%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.68%.
HUMA
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -27.43%
- 6 месяцев
- -34.24%
- С начала года
- -30.16%
- 1 год
- -70.83%
- 3 года*
- -39.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -42.61%
QQQ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 16.87%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- 20.94%
- Всё время*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам HUMA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUMA Humacyte, Inc. | -30.16% | -80.98% | 77.82% | 34.60% | -70.90% | -28.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.68% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 6.40% |
Correlation
The correlation between HUMA and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HUMA
QQQ
Сравнение HUMA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Humacyte, Inc. (HUMA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUMA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.21 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.68 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUMA и QQQ
Максимальная просадка HUMA за все время составила -96.62%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMA и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.62% | -82.97% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.96% | -11.96% | -67.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.93% | -22.77% | -71.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -4.88% | -91.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -32.65% | -44.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.59% | 3.43% | +53.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMA и QQQ
Humacyte, Inc. (HUMA) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что HUMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 7.19% | +28.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.52% | 15.65% | +71.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.23% | 18.82% | +96.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.34% | 22.83% | +75.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.34% | 22.46% | +75.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMA и QQQ
HUMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUMA Humacyte, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
HUMA and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUMA has higher volatility (36.09%) compared to QQQ (7.19%). In terms of maximum drawdown, HUMA dropped -96.62% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUMA и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор