Сравнение HULIX с UPDDX
HULIX (Huber Select Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. HULIX charges 1.39%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности HULIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HULIX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.29%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HULIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund | 1.39% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between HULIX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HULIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
HULIX
UPDDX
Сравнение HULIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 112.11 | -111.73 |
Просадки
Сравнение просадок HULIX и UPDDX
Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HULIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -0.33% | -70.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.11% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HULIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HULIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 21.67% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 21.67% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 21.67% | -3.10% |
Сравнение комиссий HULIX и UPDDX
HULIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULIX и UPDDX
Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund | 1.11% | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.65% | 0.30% | 1.72% | 0.73% | 1.37% | 0.64% | 1.26% | 1.00% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HULIX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HULIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор