PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с HUSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULIX с HUSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HULIX (Huber Select Large Cap Value Fund) and HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) are both mutual funds - HULIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Huber Funds, while HUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Huber Funds. Over the past 10 years, HULIX returned 12.29%/yr vs 9.53%/yr for HUSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HULIX charges 1.39%/yr vs 1.75%/yr for HUSIX.

Доходность

Сравнение доходности HULIX и HUSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у HUSIX с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции HULIX превзошли акции HUSIX по среднегодовой доходности: 12.29% против 9.53% соответственно.

HULIX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.48%
1 год
15.05%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.29%

HUSIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.93%
6 месяцев
15.00%
1 год
24.29%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULIX и HUSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		5.24%8.99%15.96%19.96%-3.55%32.72%3.47%34.12%-13.79%19.54%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		11.93%3.28%10.17%17.86%-4.92%29.50%-5.34%33.99%-18.73%11.74%

Correlation

The correlation between HULIX and HUSIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.86

The correlation between HULIX and HUSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Huber Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с LEXCXHULIX с FBLEXHULIX с AUXFXHULIX с ACTIX
Часто сравнивают с HUSIX:
HUSIX с DFSVXHUSIX с XTRHUSIX с IJRHUSIX с HUDIXHUSIX с HUMDXHUSIX с ARSMXHUSIX с PVCMX

Доходность на риск

HULIX vs. HUSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HUSIX
Ранг доходности на риск HUSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c HUSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Huber Small Cap Value Fund (HUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULIXHUSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.47

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.10

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.61

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

6.87

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. HUSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUSIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и HUSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULIXHUSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.30

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HULIX и HUSIX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, примерно равная максимальной просадке HUSIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и HUSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULIXHUSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-69.93%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-10.03%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-27.31%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-27.31%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-48.37%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.15%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-13.27%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.81%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и HUSIX

Текущая волатильность для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) составляет 2.93%, в то время как у Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULIXHUSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.58%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

11.80%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

17.79%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.33%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

23.89%

-5.32%

Сравнение комиссий HULIX и HUSIX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии HUSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и HUSIX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности HUSIX в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.11%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%
HUSIX
Huber Small Cap Value Fund		0.97%1.08%0.11%0.34%0.00%0.96%0.42%0.07%0.19%0.71%1.17%0.61%

Часто задаваемые вопросы

HULIX and HUSIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUSIX has higher volatility (3.58%) compared to HULIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, HULIX dropped -70.36% vs HUSIX's -69.93%.

HUSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULIX и HUSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор