Сравнение HULIX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности HULIX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HULIX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund | -0.37% | 8.99% | 15.96% | 19.96% | -3.55% | 32.72% | 3.47% | 34.12% | -13.79% | 19.54% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции HULIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.13% против 8.76% соответственно.
HULIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.13%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HULIX и TWEIX
HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
HULIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
HULIX
TWEIX
Сравнение HULIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULIX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.27 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 4.91 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HULIX и TWEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULIX и TWEIX
Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULIX Huber Select Large Cap Value Fund | 1.17% | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.65% | 0.30% | 1.72% | 0.73% | 1.37% | 0.64% | 1.26% | 1.00% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок HULIX и TWEIX
Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HULIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -39.30% | -31.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -8.86% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -13.69% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | -32.82% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -4.90% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -4.17% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.35% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HULIX и TWEIX
Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HULIX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 3.04% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 6.12% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 11.60% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 10.71% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.35% | +5.24% |