PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULAX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULAX с MUC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HULAX returned 1.01%/yr vs 0.87%/yr for MUC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HULAX charges 0.86%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности HULAX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HULAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции HULAX превзошли акции MUC по среднегодовой доходности: 1.01% против 0.87% соответственно.

HULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.51%
1 год
5.89%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.01%

MUC

1 день
0.56%
1 месяц
0.87%
С начала года
4.64%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.03%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULAX и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		1.18%3.80%0.62%3.03%-7.03%-0.27%3.54%4.89%0.61%2.55%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		4.64%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%18.12%-9.00%6.07%

Correlation

The correlation between HULAX and MUC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1998 г.

0.25

The correlation between HULAX and MUC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Tax Free Trust

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с ATGAXHULAX с UTAHXHULAX с ATPYXHULAX с COTFXHULAX с AZTFXHULAX с ORTFXHULAX с MIY
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с TSSIXMUC с VWALXMUC с MYNMUC с BBNMUC с VNJUXMUC с USMSX

Доходность на риск

HULAX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULAX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULAXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.37

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.17

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.70

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

6.89

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULAX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа MUC равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULAX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULAXMUCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.37

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.23

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.29

+0.73

Просадки

Сравнение просадок HULAX и MUC

Максимальная просадка HULAX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULAX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULAXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-48.97%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-6.53%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-14.51%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

-38.29%

+27.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.30%

-38.29%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-16.03%

+15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-9.90%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.61%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HULAX и MUC

Текущая волатильность для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) составляет 0.96%, в то время как у BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что HULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULAXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.40%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

6.26%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

8.07%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

11.50%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

11.89%

-8.98%

Сравнение комиссий HULAX и MUC

HULAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULAX и MUC

Дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MUC в 5.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.74%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.93%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%

Часто задаваемые вопросы

HULAX and MUC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUC has higher volatility (2.40%) compared to HULAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, HULAX dropped -12.97% vs MUC's -48.97%.

HULAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULAX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор