Сравнение HUG.TO с ZGLD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO).

HUG.TO и ZGLD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и ZGLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и ZGLD.TO

	2026 (YTD)	2025	2024
HUG.TO Global X Gold ETF	9.26%	57.93%	17.88%
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)	11.93%	55.82%	28.23%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у ZGLD.TO с доходностью 11.93%.

HUG.TO

1 день: 1.83%

1 месяц: -10.95%

С начала года: 9.26%

6 месяцев: 20.71%

1 год: 46.34%

3 года*: 30.32%

5 лет*: 19.61%

10 лет*: 11.49%

ZGLD.TO

1 день: 1.53%

1 месяц: -9.24%

С начала года: 11.93%

6 месяцев: 22.61%

1 год: 48.02%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Gold ETF

Название символа

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с HUG.TO:

HUG.TO с CGL.TO HUG.TO с CGL-C.TO HUG.TO с VALT.TO HUG.TO с XEQT.TO HUG.TO с CASH.TO HUG.TO с PHYS.TO HUG.TO с SVR-C.TO

Часто сравнивают с ZGLD.TO:

ZGLD.TO с CGL-C.TO ZGLD.TO с KILO.TO ZGLD.TO с MNT.TO ZGLD.TO с PHYS.TO ZGLD.TO с XGD.TO ZGLD.TO с XEQT.TO ZGLD.TO с VALT.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и ZGLD.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ZGLD.TO в 0.23%.

HUG.TO

Global X Gold ETF

ZGLD.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

HUG.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ZGLD.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HUG.TO	ZGLD.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.86	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.12	2.33	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.40	2.72	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.53	9.45	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и ZGLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HUG.TO	ZGLD.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.86	-0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.10	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	2.32	-1.86

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и ZGLD.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и ZGLD.TO

Ни HUG.TO, ни ZGLD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и ZGLD.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки ZGLD.TO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и ZGLD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HUG.TO	ZGLD.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.99%	-17.23%	-30.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.27%	-17.23%	-2.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.06%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-9.24%	-3.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.04%	-2.61%	-20.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.41%	4.96%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и ZGLD.TO

Global X Gold ETF (HUG.TO) и BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеют волатильность 10.00% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HUG.TO	ZGLD.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.00%	10.15%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.06%	23.03%	+1.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.72%	26.00%	+1.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.98%	20.69%	-2.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.38%	20.69%	-4.31%

Сравнение HUG.TO с ZGLD.TO

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и ZGLD.TO

Сравнение доходности по годам HUG.TO и ZGLD.TO

Доходность по периодам

HUG.TO

ZGLD.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HUG.TO и ZGLD.TO

Доходность на риск

HUG.TO vs. ZGLD.TO — Ранг доходности на риск

HUG.TO

ZGLD.TO

Сравнение HUG.TO c ZGLD.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HUG.TO vs. ZGLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и ZGLD.TO

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и ZGLD.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и ZGLD.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)