PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVR-C.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVR-C.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO).

SVR-C.TO и CGL-C.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVR-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver. Фонд был запущен 4 мар. 2011 г.. CGL-C.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SVR-C.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF		6.86%132.91%30.61%-2.65%9.31%-12.72%43.88%9.28%-2.35%-2.30%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		11.78%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 17.48% против 14.61% соответственно.

SVR-C.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-15.21%
С начала года
6.86%
6 месяцев
57.03%
1 год
112.40%
3 года*
46.78%
5 лет*
26.69%
10 лет*
17.48%

CGL-C.TO

1 день
1.62%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.78%
6 месяцев
22.18%
1 год
47.30%
3 года*
34.56%
5 лет*
24.29%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Bullion ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с SVR-C.TO:
SVR-C.TO с SVR.TOSVR-C.TO с SBT.TOSVR-C.TO с MNS.TOSVR-C.TO с PSLV.TOSVR-C.TO с HUG.TOSVR-C.TO с GDXSVR-C.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий SVR-C.TO и CGL-C.TO

SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

SVR-C.TO
iShares Silver Bullion ETF
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF

Доходность на риск

SVR-C.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVR-C.TO
Ранг доходности на риск SVR-C.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVR-C.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVR-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVR-C.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVR-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVR-C.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVR-C.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVR-C.TOCGL-C.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.82

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.28

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.66

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.11

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVR-C.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVR-C.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL-C.TO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVR-C.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVR-C.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.82

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.64

-0.40

Корреляция

Корреляция между SVR-C.TO и CGL-C.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVR-C.TO и CGL-C.TO

Ни SVR-C.TO, ни CGL-C.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVR-C.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и CGL-C.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SVR-C.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-33.04%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.54%

-17.37%

-24.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-17.55%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-22.78%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-9.34%

-24.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.60%

-12.23%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

5.06%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SVR-C.TO и CGL-C.TO

iShares Silver Bullion ETF (SVR-C.TO) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVR-C.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

10.31%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

23.24%

+31.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.09%

26.18%

+28.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

16.74%

+19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.05%

15.50%

+17.55%