Сравнение HUG.TO с HSAV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).
HUG.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и HSAV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и HSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 7.30% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 16.47% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.13% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.13%.
HUG.TO
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 43.53%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 11.28%
HSAV.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и HSAV.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
HSAV.TO
Сравнение HUG.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | HSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.28 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.43 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.23 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 14.33 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.28 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.87 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.77 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и HSAV.TO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и HSAV.TO
Ни HUG.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и HSAV.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HSAV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -2.18% | -45.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -0.59% | -18.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -2.18% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.85% | 0.00% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -0.19% | -22.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.22% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и HSAV.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 0.49% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.01% | 0.96% | +23.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 1.37% | +26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 1.75% | +16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 1.58% | +14.80% |