PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAV.TO с CMR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO).

HSAV.TO и CMR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. CMR.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и CMR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.58%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.58%.

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

CMR.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.49%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.86%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с VOOCMR.TO с BND

Сравнение комиссий HSAV.TO и CMR.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF

Доходность на риск

HSAV.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAV.TOCMR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

10.75

-8.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

21.75

-18.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

9.11

-7.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

26.62

-21.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

195.24

-180.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAV.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 10.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAV.TOCMR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

10.75

-8.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.87

10.32

-8.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

6.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

3.81

-2.03

Корреляция

Корреляция между HSAV.TO и CMR.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и CMR.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.57%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и CMR.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и CMR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAV.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-0.52%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.09%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

-0.09%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.01%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и CMR.TO

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAV.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.19%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

0.23%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

0.28%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

0.27%

+1.31%