PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAV.TO с CASH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HSAV.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.10%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TOHSAV.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TOCASH.TO с TCSH.TO

Сравнение комиссий HSAV.TO и CASH.TO

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HSAV.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAV.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

10.40

-8.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

32.87

-29.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

7.68

-6.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

115.33

-110.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

477.09

-462.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAV.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAV.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

10.40

-8.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

5.51

-3.73

Корреляция

Корреляция между HSAV.TO и CASH.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и CASH.TO

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20252024202320222021
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAV.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-0.80%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.02%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

0.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и CASH.TO

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAV.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.05%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

0.15%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

0.22%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

0.62%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

0.62%

+0.96%