PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSAV.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSAV.TO с SGOV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

HSAV.TO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HSAV.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSAV.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.04%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.37%-0.54%14.32%2.80%8.82%-0.86%-7.25%
Разные валюты инструментов

HSAV.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSAV.TO показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.41%.

HSAV.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.08%
3 года*
3.90%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.41%
1 месяц
2.39%
С начала года
2.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
2.82%
3 года*
6.06%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TOHSAV.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий HSAV.TO и SGOV

HSAV.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

HSAV.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSAV.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSAV.TOSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.35

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

0.50

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

0.33

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.19

0.64

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSAV.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSAV.TO на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSAV.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSAV.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.35

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.86

0.87

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.49

+1.27

Корреляция

Корреляция между HSAV.TO и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSAV.TO и SGOV

HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM202520242023202220212020
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок HSAV.TO и SGOV

Максимальная просадка HSAV.TO за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSAV.TO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

HSAV.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.18%

-0.03%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.01%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.18%

-0.03%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

0.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.00%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSAV.TO и SGOV

Текущая волатильность для Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) составляет 0.44%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что HSAV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSAV.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.41%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

3.47%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

5.35%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

6.42%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

6.46%

-4.88%