Сравнение HUG.TO с HBNK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).
HUG.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и HBNK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 6.28% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 3.35% | 43.71% | 24.77% | 8.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
HBNK.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 54.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и HBNK.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
HBNK.TO
Сравнение HUG.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 4.03 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 5.12 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 6.44 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 25.18 | -16.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 4.03 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.36 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и HBNK.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и HBNK.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 3.19% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и HBNK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -14.78% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -8.48% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -4.49% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -2.41% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 2.17% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и HBNK.TO
Global X Gold ETF (HUG.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.96% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 10.04% | +14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 13.56% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 12.47% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 12.47% | +3.91% |