PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

HBNK.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TOHBNK.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий HBNK.TO и XEQT.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

1.33

+2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

1.85

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.29

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

1.79

+4.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

7.98

+17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.33

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.86

+1.50

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и XEQT.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-29.74%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-11.78%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.27%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.20%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.64%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и XEQT.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 5.96% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.77%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.49%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.99%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.03%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

15.63%

-3.16%