PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с ENB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO).

HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и ENB.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
ENB.TO
Enbridge Inc.		15.01%14.10%37.18%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 15.01%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENB.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
1.11%
С начала года
15.01%
6 месяцев
10.77%
1 год
23.69%
3 года*
20.72%
5 лет*
17.40%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

HBNK.TO vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOENB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

1.50

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

2.04

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.26

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

2.49

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

6.13

+19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа ENB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOENB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.50

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.61

+1.76

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и ENB.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ENB.TO в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		5.10%5.74%6.00%7.45%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и ENB.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и ENB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-48.20%

+33.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-9.59%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.70%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-10.28%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.89%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и ENB.TO

Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.84%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.11%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.92%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

15.44%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

22.42%

-9.95%