PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBNK.TO с EBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBNK.TO с EBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO).

HBNK.TO и EBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. EBNK.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBNK.TO и EBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBNK.TO и EBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		-0.96%60.13%28.78%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, HBNK.TO показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью -0.96%.

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EBNK.TO

1 день
2.78%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
9.63%
1 год
31.35%
3 года*
33.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD

Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TOHBNK.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с EBNK.TO:
EBNK.TO с FCIM.NEOEBNK.TO с CLML.TOEBNK.TO с VIDY.TOEBNK.TO с TTP.TOEBNK.TO с VCN.TOEBNK.TO с ZEB.TOEBNK.TO с FTHI

Сравнение комиссий HBNK.TO и EBNK.TO

HBNK.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.

EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HBNK.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EBNK.TO
Ранг доходности на риск EBNK.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNK.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNK.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNK.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNK.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNK.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBNK.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBNK.TOEBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.03

1.08

+2.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.12

1.66

+3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.79

1.23

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.44

1.80

+4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.18

7.34

+17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBNK.TO vs. EBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBNK.TO на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа EBNK.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBNK.TO и EBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBNK.TOEBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

1.08

+2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.83

+1.53

Корреляция

Корреляция между HBNK.TO и EBNK.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBNK.TO и EBNK.TO

Дивидендная доходность HBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EBNK.TO в 11.47%

TTM2025202420232022
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%
EBNK.TO
Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD		11.47%11.05%12.56%7.32%7.52%

Просадки

Сравнение просадок HBNK.TO и EBNK.TO

Максимальная просадка HBNK.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBNK.TO и EBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBNK.TOEBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-31.02%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-17.39%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.81%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.56%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.26%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HBNK.TO и EBNK.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) составляет 5.96%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что HBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBNK.TOEBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.79%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.29%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

29.15%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

27.06%

-14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

27.06%

-14.59%