PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUG.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLCC.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUG.TO
Global X Gold ETF
9.26%57.93%24.13%11.48%-1.87%-5.30%19.82%15.86%-4.52%10.34%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
11.06%137.43%20.18%6.19%-1.80%-9.37%15.00%38.72%-0.38%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 11.49% против 18.23% соответственно.


HUG.TO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.95%
С начала года
9.26%
6 месяцев
20.71%
1 год
46.34%
3 года*
30.32%
5 лет*
19.61%
10 лет*
11.49%

GLCC.TO

1 день
3.88%
1 месяц
-14.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
25.18%
1 год
95.04%
3 года*
45.82%
5 лет*
26.52%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Сравнение комиссий HUG.TO и GLCC.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.


Доходность на риск

HUG.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO
Ранг доходности на риск HUG.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUG.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUG.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUG.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUG.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUG.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUG.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.30

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.55

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.29

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

12.53

-3.99

HUG.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUG.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.30

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.00

+0.46

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и GLCC.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и GLCC.TO

HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUG.TO
Global X Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
6.77%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLCC.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HUG.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.99%

-71.12%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-28.86%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-37.60%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.66%

-44.83%

+20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-14.57%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-34.62%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.59%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.00%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUG.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

16.26%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

34.81%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

41.57%

-13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

31.22%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

31.79%

-15.41%