Сравнение HUG.TO с GLCC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).
HUG.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HUG.TO и GLCC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUG.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -4.52% | 10.34% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 11.06% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.37% | 15.00% | 38.72% | -0.38% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HUG.TO показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у GLCC.TO с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции HUG.TO уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 11.49% против 18.23% соответственно.
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
GLCC.TO
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -14.51%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 25.18%
- 1 год
- 95.04%
- 3 года*
- 45.82%
- 5 лет*
- 26.52%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUG.TO и GLCC.TO
HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Доходность на риск
HUG.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
HUG.TO
GLCC.TO
Сравнение HUG.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUG.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.30 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.55 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.29 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 12.53 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUG.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.30 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.85 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.00 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между HUG.TO и GLCC.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUG.TO и GLCC.TO
HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 6.77% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.09% | 9.21% | 11.63% |
Просадки
Сравнение просадок HUG.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и GLCC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUG.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.99% | -71.12% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -28.86% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.06% | -37.60% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.66% | -44.83% | +20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -14.57% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -34.62% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.59% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUG.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.00%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUG.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 16.26% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 34.81% | -10.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 41.57% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 31.22% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 31.79% | -15.41% |