Сравнение HUG.TO с AMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold ETF (HUG.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO).

HUG.TO и AMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. AMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и AMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold ETF (HUG.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUG.TO и AMAX.TO

	2026 (YTD)	2025	2024
HUG.TO Global X Gold ETF	7.30%	57.93%	26.21%
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	4.61%	113.79%	29.88%

Доходность по периодам

С начала года, HUG.TO показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у AMAX.TO с доходностью 4.61%.

HUG.TO

1 день: 3.60%

1 месяц: -11.44%

С начала года: 7.30%

6 месяцев: 18.79%

1 год: 43.53%

3 года*: 29.54%

5 лет*: 19.17%

10 лет*: 11.28%

AMAX.TO

1 день: 5.62%

1 месяц: -18.54%

С начала года: 4.61%

6 месяцев: 13.47%

1 год: 68.98%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Gold ETF

Название символа

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HUG.TO:

HUG.TO с CGL.TO HUG.TO с CGL-C.TO HUG.TO с VALT.TO HUG.TO с XEQT.TO HUG.TO с CASH.TO HUG.TO с PHYS.TO HUG.TO с SVR-C.TO

Часто сравнивают с AMAX.TO:

AMAX.TO с GLCC.TO AMAX.TO с UMAX.TO AMAX.TO с SMAX.TO AMAX.TO с XGD.TO AMAX.TO с CGL.TO AMAX.TO с ZGD.TO AMAX.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий HUG.TO и AMAX.TO

HUG.TO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии AMAX.TO в 0.65%.

AMAX.TO

Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF

HUG.TO

Global X Gold ETF

Доходность на риск

HUG.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUG.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMAX.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUG.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold ETF (HUG.TO) и Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HUG.TO	AMAX.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	1.75	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	2.10	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.31	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.36	2.47	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.51	9.13	-0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUG.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUG.TO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAX.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUG.TO и AMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HUG.TO	AMAX.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	1.75	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.07	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	1.96	-1.50

Корреляция

Корреляция между HUG.TO и AMAX.TO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и AMAX.TO

HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%.

	TTM	2025	2024
HUG.TO Global X Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%
AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF	6.91%	7.11%	11.22%

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и AMAX.TO

Максимальная просадка HUG.TO за все время составила -47.99%, что больше максимальной просадки AMAX.TO в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUG.TO и AMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HUG.TO	AMAX.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.99%	-28.60%	-19.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.27%	-28.60%	+9.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.06%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.85%	-18.54%	+4.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.04%	-4.66%	-18.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.35%	7.74%	-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и AMAX.TO

Текущая волатильность для Global X Gold ETF (HUG.TO) составляет 10.58%, в то время как у Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF (AMAX.TO) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что HUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HUG.TO	AMAX.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.58%	16.54%	-5.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.01%	33.06%	-9.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.70%	39.73%	-12.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.97%	33.11%	-15.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.38%	33.11%	-16.73%

Сравнение HUG.TO с AMAX.TO

Доходность

Сравнение доходности HUG.TO и AMAX.TO

Сравнение доходности по годам HUG.TO и AMAX.TO

Доходность по периодам

HUG.TO

AMAX.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HUG.TO и AMAX.TO

Доходность на риск

HUG.TO vs. AMAX.TO — Ранг доходности на риск

HUG.TO

AMAX.TO

Сравнение HUG.TO c AMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HUG.TO vs. AMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUG.TO и AMAX.TO

Просадки

Сравнение просадок HUG.TO и AMAX.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HUG.TO и AMAX.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)