PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUC.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUC.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X. Over the past 10 years, HUC.TO returned 8.13%/yr vs 10.62%/yr for QQCC.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции HUC.TO уступали акциям QQCC.TO по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.62% соответственно.

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Correlation

The correlation between HUC.TO and QQCC.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2011 г.

0.20

The correlation between HUC.TO and QQCC.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUC.TO и QQCC.TO

Секторы
HUC.TO
QQCC.TO

Недвижимость

18.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

16.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.6%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Технологии

-

50.5%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Недвижимость

HUC.TO
18.4%
QQCC.TO
0.1%

Сырьевые материалы

HUC.TO

-

QQCC.TO
1.3%

Коммуникационные услуги

HUC.TO

-

QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

HUC.TO

-

QQCC.TO
12.6%

Потребительский защитный сектор

HUC.TO

-

QQCC.TO
8.6%

Энергетика

HUC.TO

-

QQCC.TO
0.7%

Финансовые услуги

HUC.TO

-

QQCC.TO
0.2%

Здравоохранение

HUC.TO

-

QQCC.TO
5.1%

Промышленность

HUC.TO

-

QQCC.TO
3.3%

Технологии

HUC.TO

-

QQCC.TO
50.5%

Коммунальные услуги

HUC.TO

-

QQCC.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Crude Oil ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

HUC.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUC.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.71

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.65

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.24

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

15.75

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUC.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QQCC.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUC.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.71

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.89

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUC.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-36.70%

-40.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-8.15%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-22.24%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-22.24%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

-36.70%

-24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.48%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-8.37%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.19%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и QQCC.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUC.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

3.81%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

10.04%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

12.77%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

17.58%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

17.29%

+11.75%

Сравнение комиссий HUC.TO и QQCC.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и QQCC.TO

HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

HUC.TO and QQCC.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCC.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCC.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while QQCC.TO is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор