PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUC.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUC.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.05%.


HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%

HSAV.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.42%
1 год
2.74%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUC.TO и HSAV.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF
42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-13.44%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF
1.05%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Correlation

The correlation between HUC.TO and HSAV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

-0.05

The correlation between HUC.TO and HSAV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Crude Oil ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUC.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUC.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUC.TOHSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

4.64

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

12.61

-8.02

HUC.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUC.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUC.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUC.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.82

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.72

-1.59

Просадки

Сравнение просадок HUC.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HSAV.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUC.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-2.18%

-74.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-0.59%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.83%

-1.06%

-22.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-2.18%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-0.17%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.60%

-0.19%

-34.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

0.22%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HUC.TO и HSAV.TO

Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUC.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

0.46%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

1.05%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

1.39%

+24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

1.77%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.04%

1.58%

+27.46%

Сравнение комиссий HUC.TO и HSAV.TO

HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUC.TO и HSAV.TO

Ни HUC.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HUC.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

HUC.TO is categorized as Commodities, while HSAV.TO is Bank Loan. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.18% for HSAV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор