Сравнение HUC.TO с HSAV.TO
HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) and HSAV.TO (Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER, while HSAV.TO is a Bank Loan fund actively managed by Global X. HUC.TO is passively managed, while HSAV.TO is actively managed. Over the past 5 years, HUC.TO returned 12.86%/yr vs 3.20%/yr for HSAV.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HUC.TO charges 1.09%/yr vs 0.18%/yr for HSAV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUC.TO и HSAV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUC.TO показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.05%.
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 37.99%
- 1 год
- 37.42%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
HSAV.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUC.TO и HSAV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -13.44% |
HSAV.TO Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF | 1.05% | 2.58% | 4.24% | 5.04% | 2.79% | 0.66% | 0.74% |
Correlation
The correlation between HUC.TO and HSAV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between HUC.TO and HSAV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUC.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск
HUC.TO
HSAV.TO
Сравнение HUC.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUC.TO | HSAV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 4.64 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 12.61 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUC.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.98 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.82 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.72 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок HUC.TO и HSAV.TO
Максимальная просадка HUC.TO за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUC.TO и HSAV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUC.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -2.18% | -74.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -0.59% | -15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.83% | -1.06% | -22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -2.18% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -0.17% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.60% | -0.19% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 0.22% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUC.TO и HSAV.TO
Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что HUC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUC.TO | HSAV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 0.46% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 1.05% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 1.39% | +24.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 1.77% | +26.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.04% | 1.58% | +27.46% |
Сравнение комиссий HUC.TO и HSAV.TO
HUC.TO берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUC.TO и HSAV.TO
Ни HUC.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUC.TO and HSAV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSAV.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSAV.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
HUC.TO is categorized as Commodities, while HSAV.TO is Bank Loan. Their fees differ too: 1.09% for HUC.TO and 0.18% for HSAV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUC.TO и HSAV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор