Сравнение HTRB с HDUS
HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) and HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) are both exchange-traded funds - HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford, while HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index. HTRB is actively managed, while HDUS is passively managed. Over the past 3 years, HTRB returned 4.78%/yr vs 19.38%/yr for HDUS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HTRB charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for HDUS.
Доходность
Сравнение доходности HTRB и HDUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTRB показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HDUS с доходностью 7.22%.
HTRB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
HDUS
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTRB и HDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 1.05% | 7.38% | 2.35% | 7.15% | 0.50% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 7.22% | 17.17% | 23.57% | 21.17% | -1.39% |
Correlation
The correlation between HTRB and HDUS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between HTRB and HDUS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTRB vs. HDUS — Ранг доходности на риск
HTRB
HDUS
Сравнение HTRB c HDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) и Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTRB | HDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.77 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 12.15 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTRB и HDUS
Максимальная просадка HTRB за все время составила -19.48%, что больше максимальной просадки HDUS в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTRB и HDUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTRB | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.48% | -17.94% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -7.48% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.52% | -17.94% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -4.06% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.03% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.70% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTRB и HDUS
Текущая волатильность для Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) составляет 1.07%, в то время как у Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что HTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTRB | HDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.72% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 8.66% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 11.26% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 14.16% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 14.16% | -8.60% |
Сравнение комиссий HTRB и HDUS
HTRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HDUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTRB и HDUS
Дивидендная доходность HTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности HDUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.35% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 4.60% | 4.66% | 4.45% | 3.87% | 3.08% | 4.22% | 4.79% | 6.30% | 2.37% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
HTRB and HDUS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDUS has higher volatility (3.72%) compared to HTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, HTRB dropped -19.48% vs HDUS's -17.94%.
On 3-year performance, HDUS leads with 19.38% vs 4.78% for HTRB. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDUS has performed better with a 19.38% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for HTRB.
HTRB has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.35% for HDUS.
HTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while HDUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.29% for HTRB and 0.19% for HDUS.
HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTRB и HDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор