PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTO с GRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HTO с GRC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HTO (H2O America) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HTO returned 6.53%/yr vs 14.19%/yr for GRC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTO и GRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H2O America (HTO) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTO показывает доходность 18.36%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 78.10%. За последние 10 лет акции HTO уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 6.53% против 14.19% соответственно.

HTO

1 день
0.74%
1 месяц
0.96%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.21%
1 год
10.33%
3 года*
-4.86%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
6.53%

GRC

1 день
2.14%
1 месяц
12.41%
С начала года
78.10%
6 месяцев
71.53%
1 год
133.46%
3 года*
48.08%
5 лет*
21.07%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTO и GRC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTO
H2O America		18.36%2.92%-22.57%-17.78%13.40%7.66%-0.43%30.19%-11.20%16.22%
GRC
The Gorman-Rupp Company		78.10%28.24%8.87%42.15%-41.17%39.71%-11.90%17.64%11.75%2.49%

Correlation

The correlation between HTO and GRC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.32

Over the past year, the correlation between HTO and GRC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTO:

$2.20B

GRC:

$2.23B

EPS

HTO:

$2.90

GRC:

$2.23

Коэффициент P/E

HTO:

19.70

GRC:

37.88

Коэффициент PEG

HTO:

2.04

GRC:

0.77

Коэффициент P/S

HTO:

2.54

GRC:

3.20

Коэффициент P/B

HTO:

1.20

GRC:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

HTO:

$816.28M

GRC:

$695.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTO:

$335.79M

GRC:

$210.01M

EBITDA (12 мес.)

HTO:

$273.35M

GRC:

$118.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H2O America

The Gorman-Rupp Company

Часто сравнивают с HTO:
HTO с VEOEYHTO с AGGHTO с SCLHTO с NEEHTO с GDEHTO с PPGHTO с WTRG
Часто сравнивают с GRC:
GRC с SPYGRC с SPGIGRC с MOGRC с VOOGRC с NUEGRC с MZTIGRC с PPG

Доходность на риск

HTO vs. GRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTO
Ранг доходности на риск HTO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GRC
Ранг доходности на риск GRC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTO c GRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTOGRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
3.87

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
5.01

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.59

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

9.33

-8.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

28.85

-27.37

HTO vs. GRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа GRC равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTO и GRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTO и GRC

Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и GRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTOGRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-67.23%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.39%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-26.87%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.85%

-49.26%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-49.26%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

0.00%

-24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-17.63%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

4.67%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HTO и GRC

Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 6.85%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTOGRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

10.35%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

28.10%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

34.75%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

30.83%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

34.02%

-4.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTO и GRC

Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GRC в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRC
The Gorman-Rupp Company		0.89%1.56%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%
HTO
H2O America		3.01%3.43%3.25%2.33%1.77%1.86%1.85%1.69%2.01%1.63%1.45%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTO и GRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
183.29M
176.59M
(HTO) Общая выручка
(GRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HTO и GRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H2O America и The Gorman-Rupp Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
32.5%
Активы портфеля
HTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

HTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

GRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

HTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

GRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

HTO and GRC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRC has higher volatility (10.35%) compared to HTO (6.85%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs GRC's -67.23%.

GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTO и GRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор