Сравнение HTO с FUL
HTO (H2O America) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HTO returned 7.06%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HTO и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTO показывает доходность 33.83%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции HTO превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 7.06% против 2.93% соответственно.
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам HTO и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between HTO and FUL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between HTO and FUL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HTO:
$2.26B
FUL:
$2.98B
HTO:
$2.86
FUL:
$3.36
HTO:
22.56
FUL:
16.51
HTO:
2.90
FUL:
0.87
HTO:
1.36
FUL:
1.47
HTO:
$816.28M
FUL:
$3.51B
HTO:
$335.79M
FUL:
$1.14B
HTO:
$273.35M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTO vs. FUL — Ранг доходности на риск
HTO
FUL
Сравнение HTO c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H2O America (HTO) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTO | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.24 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.70 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTO и FUL
Максимальная просадка HTO за все время составила -54.53%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTO и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTO | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.53% | -68.25% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -26.97% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -43.45% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.85% | -43.45% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -56.29% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -33.97% | +19.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -18.79% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 9.08% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTO и FUL
Текущая волатильность для H2O America (HTO) составляет 5.92%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что HTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTO | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 11.08% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 27.98% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 33.89% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 29.74% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 31.20% | -1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTO и FUL
Дивидендная доходность HTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTO и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H2O America и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HTO и FUL
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
HTO and FUL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, HTO dropped -54.53% vs FUL's -68.25%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTO и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор