Сравнение HTECX с HFLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX).
HTECX управляется Hennessy. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HTECX и HFLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTECX и HFLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | -7.55% | 15.48% | 17.29% | 35.95% | -26.28% | 14.75% | 24.45% | 39.13% | -2.27% | 20.31% |
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 4.24% | 7.40% | 4.38% | 21.74% | -13.23% | 34.89% | 5.49% | 27.53% | -9.58% | 17.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HTECX показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у HFLGX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции HTECX превзошли акции HFLGX по среднегодовой доходности: 12.04% против 10.58% соответственно.
HTECX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 12.04%
HFLGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTECX и HFLGX
HTECX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HFLGX в 1.29%.
Доходность на риск
HTECX vs. HFLGX — Ранг доходности на риск
HTECX
HFLGX
Сравнение HTECX c HFLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Technology Fund (HTECX) и Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTECX | HFLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 4.94 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTECX | HFLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HTECX и HFLGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTECX и HFLGX
Дивидендная доходность HTECX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.89%, что больше доходности HFLGX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTECX Hennessy Technology Fund | 22.89% | 21.16% | 4.28% | 0.00% | 0.07% | 33.37% | 3.58% | 2.65% | 15.54% | 9.60% | 0.00% | 0.00% |
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 5.82% | 6.07% | 4.44% | 3.74% | 19.36% | 14.30% | 5.26% | 2.43% | 26.78% | 4.11% | 7.15% | 30.08% |
Просадки
Сравнение просадок HTECX и HFLGX
Максимальная просадка HTECX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки HFLGX в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTECX и HFLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTECX | HFLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -38.90% | -19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -12.01% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -25.67% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -38.90% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -5.90% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -4.90% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.79% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTECX и HFLGX
Hennessy Technology Fund (HTECX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HTECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTECX | HFLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.39% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 8.62% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 16.18% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.15% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.55% | 18.88% | +4.67% |