PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFLGX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFLGXFXAIX
Дох-ть с нач. г.7.71%18.98%
Дох-ть за 1 год16.56%28.29%
Дох-ть за 3 года6.79%9.93%
Дох-ть за 5 лет12.28%15.32%
Дох-ть за 10 лет7.66%12.96%
Коэф-т Шарпа1.182.20
Дневная вол-ть13.98%12.70%
Макс. просадка-46.15%-33.79%
Текущая просадка-2.83%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HFLGX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFLGX и FXAIX

С начала года, HFLGX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции HFLGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.28%
7.91%
HFLGX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFLGX и FXAIX

HFLGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
График комиссии HFLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFLGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFLGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFLGX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFLGX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFLGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFLGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFLGX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.40
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.11

Сравнение коэффициента Шарпа HFLGX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа HFLGX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HFLGX и FXAIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.18
2.20
HFLGX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFLGX и FXAIX

Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFLGX
Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund
3.47%3.74%19.36%14.30%5.26%2.43%0.98%4.11%7.15%30.08%17.80%6.05%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HFLGX и FXAIX

Максимальная просадка HFLGX за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.83%
-0.61%
HFLGX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности HFLGX и FXAIX

Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.91% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.91%
3.99%
HFLGX
FXAIX