Сравнение HFLGX с HMSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX).
HFLGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 20 мар. 2009 г.. HMSFX - это пассивный фонд от Hennessy, который отслеживает доходность Alerian US Midstream Energy Index. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HFLGX и HMSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFLGX и HMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 4.24% | 7.40% | 4.38% | 21.74% | -13.23% | 34.89% | 5.49% | 27.53% | -14.13% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 16.01% | -0.76% | 35.85% | 23.50% | 28.88% | 36.22% | -31.21% | 11.77% | -20.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HFLGX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у HMSFX с доходностью 16.01%.
HFLGX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.58%
HMSFX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFLGX и HMSFX
HFLGX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HMSFX в 1.75%.
Доходность на риск
HFLGX vs. HMSFX — Ранг доходности на риск
HFLGX
HMSFX
Сравнение HFLGX c HMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) и Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFLGX | HMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.56 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.44 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.72 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFLGX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.14 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между HFLGX и HMSFX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFLGX и HMSFX
Дивидендная доходность HFLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности HMSFX в 7.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFLGX Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund | 5.82% | 6.07% | 4.44% | 3.74% | 19.36% | 14.30% | 5.26% | 2.43% | 26.78% | 4.11% | 7.15% | 30.08% |
HMSFX Hennessy Midstream Fund Investor Class | 7.82% | 8.89% | 8.12% | 10.11% | 11.23% | 12.99% | 15.54% | 9.26% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFLGX и HMSFX
Максимальная просадка HFLGX за все время составила -38.90%, что меньше максимальной просадки HMSFX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFLGX и HMSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFLGX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.90% | -68.50% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -15.26% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -21.17% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.15% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -12.62% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 9.17% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFLGX и HMSFX
Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Large Cap Growth Fund (HFLGX) составляет 3.39%, в то время как у Hennessy Midstream Fund Investor Class (HMSFX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HFLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFLGX | HMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.10% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 10.31% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 19.31% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.25% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 29.61% | -10.73% |