Сравнение HTEC с PBPH
HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HTEC tracks the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTEC charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности HTEC и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTEC показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
HTEC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTEC и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | -2.96% | -1.59% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between HTEC and PBPH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTEC vs. PBPH — Ранг доходности на риск
HTEC
PBPH
Сравнение HTEC c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTEC | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTEC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.04 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HTEC и PBPH
Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTEC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -11.10% | -46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.25% | -8.69% | -24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.99% | -4.23% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTEC и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTEC | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 16.78% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 16.78% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 16.78% | +8.68% |
Сравнение комиссий HTEC и PBPH
HTEC берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTEC и PBPH
Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 1.01% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTEC and PBPH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.
HTEC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.09% for PBPH.
HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.68% for HTEC and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для HTEC и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор