PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTD с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTD с JFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HTD и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTD и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		6.73%15.87%25.68%-9.92%-6.24%32.36%-16.54%42.77%-9.13%10.85%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-7.14%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, HTD показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -7.14%.

HTD

1 день
0.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.81%
1 год
11.75%
3 года*
13.83%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.93%

JFIVX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-7.14%
6 месяцев
-4.72%
1 год
14.13%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с HTD:
HTD с SCHDHTD с BUIHTD с EVTHTD с GDVHTD с ASGIHTD с OIEIXHTD с TAGRX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий HTD и JFIVX

HTD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund

Доходность на риск

HTD vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTD
Ранг доходности на риск HTD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTD c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

3.97

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTD vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTD и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между HTD и JFIVX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTD и JFIVX

Дивидендная доходность HTD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности JFIVX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTD
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund		7.41%7.51%7.52%8.73%7.36%5.80%7.97%6.06%10.09%8.85%7.30%7.06%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.75%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTD и JFIVX

Максимальная просадка HTD за все время составила -69.79%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTD и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.79%

-33.81%

-35.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.13%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.58%

-24.67%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-8.94%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-4.69%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.73%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HTD и JFIVX

John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.23%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.09%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

16.20%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

16.50%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

18.42%

+4.29%