Сравнение HTAE.TO с ZUT.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and ZUT.TO (BMO Equal Weight Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while ZUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. HTAE.TO is actively managed, while ZUT.TO is passively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 12.48%/yr for ZUT.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.61%/yr for ZUT.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и ZUT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у ZUT.TO с доходностью 19.99%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZUT.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и ZUT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 19.99% | 15.25% | 14.13% | -5.37% | -2.57% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and ZUT.TO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between HTAE.TO and ZUT.TO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и ZUT.TO
Секторы
HTAE.TO
ZUT.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
HTAE.TO
ZUT.TO
-
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
ZUT.TO
-
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Энергетика
HTAE.TO
-
ZUT.TO
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Здравоохранение
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Промышленность
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Недвижимость
HTAE.TO
-
ZUT.TO
-
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
ZUT.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
ZUT.TO
Сравнение HTAE.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | ZUT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.01 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.60 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.58 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и ZUT.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и ZUT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -37.08% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -8.96% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -21.16% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.51% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.32% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.54% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и ZUT.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | ZUT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 2.38% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 8.22% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 10.43% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 13.95% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 16.50% | +10.48% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и ZUT.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии ZUT.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и ZUT.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности ZUT.TO в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZUT.TO BMO Equal Weight Utilities Index ETF | 2.78% | 3.44% | 3.98% | 4.35% | 3.95% | 3.25% | 3.31% | 4.00% | 4.59% | 3.71% | 3.98% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and ZUT.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUT.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUT.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while ZUT.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.61% for ZUT.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и ZUT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор