PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAE.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and QQQY.TO (Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while QQQY.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. HTAE.TO is actively managed, while QQQY.TO is passively managed. Over the past year, HTAE.TO returned 53.16% vs 50.02% for QQQY.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.74%/yr for QQQY.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью 19.46%.

HTAE.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
17.01%
С начала года
30.95%
6 месяцев
31.51%
1 год
53.16%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
-0.99%
1 месяц
10.08%
С начала года
19.46%
6 месяцев
18.17%
1 год
50.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		30.95%13.49%28.26%18.92%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		19.46%24.48%28.32%255,247.40%

Correlation

The correlation between HTAE.TO and QQQY.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.90

The correlation between HTAE.TO and QQQY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTAE.TO и QQQY.TO

Секторы
HTAE.TO
QQQY.TO

Технологии

90.7%
79.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
19.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HTAE.TO
90.7%
QQQY.TO
79.0%

Коммуникационные услуги

HTAE.TO
9.3%
QQQY.TO
19.7%

Сырьевые материалы

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Потребительский циклический сектор

HTAE.TO

-

QQQY.TO
1.0%

Потребительский защитный сектор

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Энергетика

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Финансовые услуги

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Здравоохранение

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Промышленность

HTAE.TO

-

QQQY.TO
0.3%

Недвижимость

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Коммунальные услуги

HTAE.TO

-

QQQY.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с HTA.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QDAY.NEOQQQY.TO с JEPQ.TOQQQY.TO с BIGY.TO

Доходность на риск

HTAE.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOQQQY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.68

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.40

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.37

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

13.22

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY.TO равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.02

+1.35

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и QQQY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTAE.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-26.27%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-14.91%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.13%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.02%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.79%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и QQQY.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTAE.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.81%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

14.68%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

18.76%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

134,195.03%

-134,168.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

134,195.03%

-134,168.05%

Сравнение комиссий HTAE.TO и QQQY.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности QQQY.TO в 12.41%

ПозицияTTM2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.43%11.28%10.01%9.38%2.20%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		12.41%13.97%14.09%2.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTAE.TO and QQQY.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQY.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQY.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while QQQY.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.74% for QQQY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и QQQY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор