PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAE.TO с UTES.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, HTAE.TO returned 38.99% vs 27.63% for UTES.TO. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 14.90%.

HTAE.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
1.42%
С начала года
23.99%
6 месяцев
23.12%
1 год
38.99%
3 года*
28.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
0.10%
1 месяц
0.31%
С начала года
14.90%
6 месяцев
16.66%
1 год
27.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		23.99%13.45%9.97%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		14.90%18.66%-4.15%

Correlation

The correlation between HTAE.TO and UTES.TO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.15

The correlation between HTAE.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с HUTE.TOUTES.TO с UTIL.L

Доходность на риск

HTAE.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTAE.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.89

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.14

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.34

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

13.74

-6.96

HTAE.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа UTES.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и UTES.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и UTES.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTAE.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-10.19%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-6.39%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-0.62%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-2.55%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.02%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и UTES.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTAE.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

3.57%

+9.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

7.54%

+13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

9.60%

+15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

11.07%

+16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

11.07%

+16.40%

Сравнение комиссий HTAE.TO и UTES.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии UTES.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности UTES.TO в 17.13%

ПозицияTTM2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.96%11.28%10.01%9.40%2.20%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.13%18.30%6.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTAE.TO and UTES.TO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Evolve. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор