Сравнение HTAB с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
HTAB и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTAB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HTAB и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTAB и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.14% | 4.72% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
HTAB
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTAB и VGVT
HTAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGVT в 0.10%.
Доходность на риск
HTAB vs. VGVT — Ранг доходности на риск
HTAB
VGVT
Сравнение HTAB c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAB | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.45 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между HTAB и VGVT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и VGVT
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VGVT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.94% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 2.95% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTAB и VGVT
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTAB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -2.42% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -0.42% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTAB | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 3.27% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.27% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 3.27% | +1.92% |