Сравнение HTAB с ACVU
HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) and ACVU (Hartford Alpha Capture Value ETF) are both exchange-traded funds - HTAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while ACVU is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, HTAB returned 6.56% vs 26.11% for ACVU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HTAB charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for ACVU.
Доходность
Сравнение доходности HTAB и ACVU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAB показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ACVU с доходностью 13.88%.
HTAB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- —
ACVU
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTAB и ACVU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 1.88% | 2.86% | 1.52% | 8.78% |
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 13.88% | 14.54% | 9.83% | 8.16% |
Correlation
The correlation between HTAB and ACVU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between HTAB and ACVU shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAB vs. ACVU — Ранг доходности на риск
HTAB
ACVU
Сравнение HTAB c ACVU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) и Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTAB | ACVU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.47 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 13.25 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTAB и ACVU
Максимальная просадка HTAB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки ACVU в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAB и ACVU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAB | ACVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -13.11% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -7.56% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -1.94% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.98% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAB и ACVU
Текущая волатильность для Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) составляет 0.82%, в то время как у Hartford Alpha Capture Value ETF (ACVU) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HTAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACVU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAB | ACVU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 4.07% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 8.77% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 11.34% | -7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 12.38% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 12.38% | -7.23% |
Сравнение комиссий HTAB и ACVU
HTAB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ACVU в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAB и ACVU
Дивидендная доходность HTAB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ACVU в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACVU Hartford Alpha Capture Value ETF | 1.73% | 1.97% | 3.91% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.82% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HTAB and ACVU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACVU has higher volatility (4.07%) compared to HTAB (0.82%). In terms of maximum drawdown, HTAB dropped -14.76% vs ACVU's -13.11%.
On 1-year performance, ACVU leads with 26.11% vs 6.56% for HTAB. On fees, HTAB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACVU has performed better with a 26.11% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ACVU.
HTAB has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.73% for ACVU.
HTAB is categorized as Intermediate Core Bond, while ACVU is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.39% for HTAB and 0.45% for ACVU.
ACVU currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTAB и ACVU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор