PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с HMUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSXJ.L с HMUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L).

HSXJ.L и HMUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSXJ.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 20 авг. 2020 г.. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и HMUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и HMUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		7.29%23.23%16.70%-1.41%-5.93%0.54%16.27%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		-1.71%5.78%27.24%21.09%-10.74%28.57%7.33%
Разные валюты инструментов

HSXJ.L торгуется в GBP, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у HMUD.L с доходностью -3.61%.

HSXJ.L

1 день
3.05%
1 месяц
-5.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
11.93%
1 год
34.94%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

HMUD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.88%
3 года*
14.31%
5 лет*
11.28%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с FLRK.LHSXJ.L с HSPX.LHSXJ.L с XKS2.L
Часто сравнивают с HMUD.L:
HMUD.L с MVUS.LHMUD.L с XD9D.DEHMUD.L с HMUS.LHMUD.L с AAPLHMUD.L с XMU.TOHMUD.L с VBKHMUD.L с VOO

Сравнение комиссий HSXJ.L и HMUD.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HMUD.L в 0.30%.

HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

HSXJ.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HMUD.L
Ранг доходности на риск HMUD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMUD.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMUD.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSXJ.LHMUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.69

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.05

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

1.62

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

5.37

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSXJ.L vs. HMUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HMUD.L равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и HMUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSXJ.LHMUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.69

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Корреляция

Корреляция между HSXJ.L и HMUD.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и HMUD.L

HSXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMUD.L
HSBC MSCI USA UCITS ETF		0.81%0.95%0.82%0.97%1.07%0.78%1.11%1.22%1.45%1.24%1.43%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и HMUD.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и HMUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HSXJ.LHMUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-34.30%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.44%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-25.47%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.53%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.09%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.02%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и HMUD.L

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSXJ.LHMUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.22%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.34%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.74%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.53%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.57%

-0.60%