PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSXJ.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и FLRK.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
7.29%23.23%16.70%-1.41%-5.93%0.54%16.27%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
28.58%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%36.38%

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 28.58%.


HSXJ.L

1 день
3.05%
1 месяц
-5.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
11.93%
1 год
34.94%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.69%
10 лет*

FLRK.L

1 день
-3.50%
1 месяц
-5.12%
С начала года
28.58%
6 месяцев
55.27%
1 год
125.50%
3 года*
27.30%
5 лет*
9.48%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Сравнение комиссий HSXJ.L и FLRK.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HSXJ.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSXJ.LFLRK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

3.98

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

4.34

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

6.24

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

23.50

-12.38

HSXJ.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSXJ.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.98

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Корреляция

Корреляция между HSXJ.L и FLRK.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и FLRK.L

Ни HSXJ.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и FLRK.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и FLRK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HSXJ.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-41.57%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-21.18%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-38.88%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-16.92%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-20.35%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.63%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и FLRK.L

Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) составляет 6.62%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSXJ.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

16.60%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

27.44%

-15.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

31.33%

-13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.26%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

26.16%

-10.19%