PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSXJ.L с XKS2.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).

HSXJ.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSXJ.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 20 авг. 2020 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		7.29%23.23%16.70%-1.41%-5.93%0.54%16.27%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%36.12%
Разные валюты инструментов

HSXJ.L торгуется в GBP, в то время как XKS2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XKS2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%.

HSXJ.L

1 день
3.05%
1 месяц
-5.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
11.93%
1 год
34.94%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с FLRK.LHSXJ.L с HSPX.LHSXJ.L с HMUD.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LAUU.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с APEX.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с FLRK.L

Сравнение комиссий HSXJ.L и XKS2.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.

XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

HSXJ.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSXJ.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

4.37

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

4.66

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.66

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

6.45

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

24.37

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSXJ.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSXJ.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

4.37

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между HSXJ.L и XKS2.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и XKS2.L

Ни HSXJ.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и XKS2.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и XKS2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HSXJ.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-62.63%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-21.33%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-41.55%

+20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-14.35%

+6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-15.88%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.65%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и XKS2.L

Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) составляет 6.62%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSXJ.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

15.95%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

26.95%

-14.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

31.02%

-13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.21%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

23.33%

-7.36%