PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с ASDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSXJ.L с ASDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L).

HSXJ.L и ASDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSXJ.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 20 авг. 2020 г.. ASDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и ASDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и ASDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		7.29%23.23%16.70%-1.41%-5.93%0.54%16.27%
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		4.96%14.49%6.67%9.70%-5.57%3.51%6.10%
Разные валюты инструментов

HSXJ.L торгуется в GBP, в то время как ASDV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASDV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ASDV.L с доходностью 4.96%.

HSXJ.L

1 день
3.05%
1 месяц
-5.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
11.93%
1 год
34.94%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

ASDV.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.93%
С начала года
4.96%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.25%
3 года*
11.91%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с HSPX.LHSXJ.L с FLRK.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с HMUD.L
Часто сравнивают с ASDV.L:
ASDV.L с GGRG.LASDV.L с KLIPASDV.L с QQQASDV.L с IDAP.LASDV.L с V3PL.DEASDV.L с VHYD.LASDV.L с EQQQ.L

Сравнение комиссий HSXJ.L и ASDV.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASDV.L в 0.55%.

ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

HSXJ.L vs. ASDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ASDV.L
Ранг доходности на риск ASDV.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASDV.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASDV.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASDV.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASDV.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASDV.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c ASDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSXJ.LASDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.54

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.07

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

3.03

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

9.25

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSXJ.L vs. ASDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASDV.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и ASDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSXJ.LASDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между HSXJ.L и ASDV.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и ASDV.L

HSXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASDV.L
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS		2.89%2.85%3.11%2.89%3.63%2.98%2.82%2.65%2.52%1.70%2.37%3.24%

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и ASDV.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки ASDV.L в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и ASDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HSXJ.LASDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-35.08%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.83%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-35.08%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.05%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-8.21%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.34%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и ASDV.L

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS (ASDV.L) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSXJ.LASDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.61%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.38%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

11.83%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.23%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

14.99%

+0.98%