PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с HSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSXJ.L с HSPX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).

HSXJ.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSXJ.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 20 авг. 2020 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и HSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и HSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		7.29%23.23%16.70%-1.41%-5.93%0.54%16.27%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		-2.82%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%6.19%
Разные валюты инструментов

HSXJ.L торгуется в GBP, в то время как HSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у HSPX.L с доходностью -2.82%.

HSXJ.L

1 день
3.05%
1 месяц
-5.59%
С начала года
7.29%
6 месяцев
11.93%
1 год
34.94%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.69%
10 лет*
—

HSPX.L

1 день
0.30%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.18%
1 год
14.90%
3 года*
15.73%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с FLRK.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с HMUD.L
Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с I500.LHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG

Сравнение комиссий HSXJ.L и HSPX.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HSXJ.L vs. HSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSXJ.LHSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.99

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.41

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.92

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

10.48

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSXJ.L vs. HSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HSPX.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и HSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSXJ.LHSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.99

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Корреляция

Корреляция между HSXJ.L и HSPX.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и HSPX.L

HSXJ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.94%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и HSPX.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, примерно равная максимальной просадке HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и HSPX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HSXJ.LHSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-25.43%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-7.16%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-20.76%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-4.49%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-3.47%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.99%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и HSPX.L

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSXJ.LHSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.68%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

8.36%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.06%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

14.28%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

15.49%

+0.48%