Сравнение HSXE.L с IMIB.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 27.31%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и IMIB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как IMIB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMIB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.30%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMIB.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- 14.38%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам HSXE.L и IMIB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 16.30% | 43.78% | 13.17% | 30.55% | 5.28% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and IMIB.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between HSXE.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
IMIB.L
Сравнение HSXE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | IMIB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.24 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 11.56 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и IMIB.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и IMIB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -70.29% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -10.28% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -15.58% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -33.78% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и IMIB.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) имеют волатильность 3.90% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | IMIB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.92% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.61% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.13% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.92% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 19.27% | -0.11% |
Сравнение комиссий HSXE.L и IMIB.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и IMIB.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IMIB.L в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMIB.L iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 3.76% | 3.83% | 4.53% | 3.77% | 3.90% | 3.15% | 1.44% | 3.41% | 0.00% | 0.61% | 2.82% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
HSXE.L and IMIB.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.35% for IMIB.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и IMIB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор