Сравнение HSXE.L с CEUR.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 14.46%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 7.99%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEUR.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам HSXE.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 7.99% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | -0.82% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and CEUR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between HSXE.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
CEUR.L
Сравнение HSXE.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.74 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.06 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и CEUR.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -42.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -42.56% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.05% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -12.66% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.56% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -7.48% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.18% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и CEUR.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.31% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 10.97% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 12.75% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 13.93% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.20% | +3.96% |
Сравнение комиссий HSXE.L и CEUR.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и CEUR.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HSXE.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for HSXE.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор