Сравнение HSXE.L с FRXD.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 19.51%/yr for FRXD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.10%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.33%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSXE.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.06% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 1.71% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and FRXD.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between HSXE.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
FRXD.L
Сравнение HSXE.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.81 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.94 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и FRXD.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -29.39% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -3.59% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -8.29% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.29% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -3.52% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.58% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и FRXD.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.72% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 7.09% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 8.92% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 11.34% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 13.38% | +5.78% |
Сравнение комиссий HSXE.L и FRXD.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и FRXD.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSXE.L and FRXD.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: HSBC and Franklin. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор