PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSXE.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSXE.L с CMB1.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 27.40%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности HSXE.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSXE.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.46%.

HSXE.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
9.65%
С начала года
12.89%
1 год
24.05%
3 года*
16.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
14.52%
С начала года
16.46%
1 год
33.72%
3 года*
27.40%
5 лет*
21.25%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXE.L и CMB1.L

2026 (YTD)2025202420232022
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)		12.89%24.17%3.60%18.35%-15.14%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.46%43.83%13.25%30.68%5.31%

Correlation

The correlation between HSXE.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between HSXE.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HSXE.L:
HSXE.L с HSTE.LHSXE.L с CEUR.LHSXE.L с FLXD.LHSXE.L с FRXD.LHSXE.L с HDEU.LHSXE.L с HMEF.LHSXE.L с HMUD.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

HSXE.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXE.L
Ранг доходности на риск HSXE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXE.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXE.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSXE.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.21

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.99

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.25

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

11.60

-3.26

HSXE.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXE.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXE.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSXE.L и CMB1.L

Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSXE.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-56.05%

+30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.32%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.48%

-15.62%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-15.16%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXE.L и CMB1.L

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 3.90% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSXE.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.98%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.72%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.20%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

17.98%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

20.03%

-0.87%

Сравнение комиссий HSXE.L и CMB1.L

HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXE.L и CMB1.L

Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%
HSXE.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)		2.53%2.65%2.73%3.93%

Часто задаваемые вопросы

HSXE.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор