PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) Коэффициент Шарпа: 1.71

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF seeks to track the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, providing exposure to developed European companies outside the United Kingdom while reducing carbon emissions and fossil-fuel-reserve exposure, improving ESG characteristics, and applying business-activity and UN Global Compact exclusions.

Коэффициент Шарпа HSXE.L равен 1.71, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.71 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа HSXE.L

Ранг коэффициента Шарпа HSXE.L: 71.171
Выше среднего

HSXE.L опережает 71.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция HSXE.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HSXE.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.79
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.43+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) с другими ETF в категории Europe Equities, ESG, Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность HSXE.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SMH.LVanEck Semiconductor UCITS ETF3.04
FLXK.LFranklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)3.02
XWEV.LXtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C2.55
LDEU.LL&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist)2.52
EEI.LWisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF2.49
IQSS.LInvesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc2.46
HDEU.LPowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS2.45
EEIP.LWisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc2.41
S5EE.LUBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc2.40
CS1.LAmundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)2.40
HSXE.LHSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)1.71

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HSXE.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HSXE.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

HSXE.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель