Сравнение HSXE.L с IEVL.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 21.37%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HSXE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSXE.L показывает доходность 12.89%, а IEVL.L немного выше – 13.08%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEVL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам HSXE.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 13.18% | 42.27% | 5.54% | 11.26% | 1.51% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between HSXE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
IEVL.L
Сравнение HSXE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.00 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 11.02 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и IEVL.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -34.81% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -10.62% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -16.27% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.17% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.99% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и IEVL.L
Текущая волатильность для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) составляет 3.90%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что HSXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.32% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 11.90% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 14.05% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.29% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.06% | +2.10% |
Сравнение комиссий HSXE.L и IEVL.L
HSXE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и IEVL.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSXE.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSXE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.15% for HSXE.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор