PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUV-U.TO с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUV-U.TO с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - HSUV-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. HSUV-U.TO is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, HSUV-U.TO returned 4.59%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HSUV-U.TO charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности HSUV-U.TO и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSUV-U.TO показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

HSUV-U.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.75%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUV-U.TO и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.49%4.04%4.86%5.46%0.08%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between HSUV-U.TO and BOXX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

HSUV-U.TO vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUV-U.TO c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSUV-U.TOBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
12.81

-9.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.90
37.95

-33.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

9.96

-8.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.98

59.63

-48.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

530.59

-495.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSUV-U.TO vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUV-U.TO на текущий момент составляет 3.25, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUV-U.TO и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSUV-U.TOBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

12.81

-9.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.47

12.91

-9.44

Просадки

Сравнение просадок HSUV-U.TO и BOXX

Максимальная просадка HSUV-U.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUV-U.TO и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUV-U.TOBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-0.07%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.52%

-0.12%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUV-U.TO и BOXX

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HSUV-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUV-U.TOBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.09%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.25%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

0.32%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.96%

0.37%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.88%

0.37%

+0.51%

Сравнение комиссий HSUV-U.TO и BOXX

HSUV-U.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUV-U.TO и BOXX

Ни HSUV-U.TO, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSUV-U.TO and BOXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSUV-U.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSUV-U.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.

HSUV-U.TO is categorized as Money Market, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.18% for HSUV-U.TO and 0.19% for BOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUV-U.TO и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор