PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSUS.L с SDUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSUS.L с SDUS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and SDUS.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from HSBC and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUS.L returned 13.43%/yr vs 14.03%/yr for SDUS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SDUS.L.

Доходность

Сравнение доходности HSUS.L и SDUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUS.L торгуется в GBP, в то время как SDUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUS.L показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у SDUS.L с доходностью 9.17%.

HSUS.L

1 день
-0.67%
1 месяц
1.21%
С начала года
14.09%
6 месяцев
14.60%
1 год
34.01%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

SDUS.L

1 день
-0.99%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.11%
1 год
26.57%
3 года*
20.02%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUS.L и SDUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.09%10.79%21.80%15.11%-7.73%29.76%-12.05%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		9.17%9.33%29.20%24.10%-11.96%29.43%13.90%

Correlation

The correlation between HSUS.L and SDUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between HSUS.L and SDUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSUS.L и SDUS.L

Секторы
HSUS.L
SDUS.L

Технологии

44.9%
18.8%

Финансовые услуги

14.8%
16.9%

Здравоохранение

14.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
5.5%

Промышленность

3.0%
18.9%

Энергетика

2.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.8%

Недвижимость

0.6%
4.8%

Коммунальные услуги

0.2%
3.9%

Технологии

HSUS.L
44.9%
SDUS.L
18.8%

Финансовые услуги

HSUS.L
14.8%
SDUS.L
16.9%

Здравоохранение

HSUS.L
14.4%
SDUS.L
10.0%

Потребительский циклический сектор

HSUS.L
7.9%
SDUS.L
10.1%

Коммуникационные услуги

HSUS.L
6.1%
SDUS.L
3.5%

Сырьевые материалы

HSUS.L
3.9%
SDUS.L
5.5%

Промышленность

HSUS.L
3.0%
SDUS.L
18.9%

Энергетика

HSUS.L
2.2%
SDUS.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

HSUS.L
2.1%
SDUS.L
3.8%

Недвижимость

HSUS.L
0.6%
SDUS.L
4.8%

Коммунальные услуги

HSUS.L
0.2%
SDUS.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HSUS.L:
HSUS.L с HLALHSUS.L с LGUG.LHSUS.L с XMVU.LHSUS.L с FUSD.LHSUS.L с GLDHSUS.L с HSTC.LHSUS.L с ISDU.L
Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с ISDU.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.L

Доходность на риск

HSUS.L vs. SDUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSUS.L
Ранг доходности на риск HSUS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUS.L c SDUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSUS.LSDUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.02

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
2.81

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.01

2.92

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.84

9.54

+11.30

HSUS.L vs. SDUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUS.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа SDUS.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUS.L и SDUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSUS.L и SDUS.L

Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки SDUS.L в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и SDUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSUS.LSDUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.75%

-25.95%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-9.05%

+3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-22.28%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-22.28%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.61%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.94%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.78%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUS.L и SDUS.L

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.85%, в то время как у iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSUS.LSDUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.46%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

10.05%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.10%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

16.33%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

17.77%

+6.41%

Сравнение комиссий HSUS.L и SDUS.L

HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SDUS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUS.L и SDUS.L

HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HSUS.L
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.78%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HSUS.L and SDUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for HSUS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.07% for SDUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и SDUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор